анализ качества кредитного портфеля банка курсовая работа

Рассматриваемый финансово-кредитный посредник не может открыть счет до востребования, а клиент должен расплатиться с поставщиками, что приводит к одновременному списанию средств с расчетного счета и выдаче кредита. Подобная ситуация происходит, если небанковская финансово-кредитная организация производит вложение средств по поручению и за счет клиента, при этом не имеет значение есть ли у клиента банковский счет у данного посредника. Средства со счета клиента перечисляются на счет поставщика ценной бумаги или кредитора. Денежная масса не увеличивается. В пользу предлагаемого определения говорят фактические данные, подтверждающие наличие операций по открытию вкладов до востребования и вложению денежных средств от своего имени у банков и их отсутствие в прочих финансово-кредитных организациях. Возможность существования безналичной эмиссии зависит от наличия у одного из субъектов экономики права на открытие и ведение счетов до востребования, и размещение средств от своего имени и за свой счет.

Реферат: Критерии принятия инвестиционных решений и методы оценки инвестиционных проектов

Методы оценки эффективности инвестиций. Метод чистой теперешней стоимости. Метод внутренней ставки дохода. Метод расчета коэффициента эффективности инвестиции. Обоснование экономической целесообразности инвестиций по проекту.

портфелем","Организация и финансирование инвестиций", . Степень оптимальности структуры и технологии банка определяется степенью.

Наличие такой системы позволит региону повысить свою инвестиционную привлекательность и осуществить комплекс преобразований для повышения своей бюджетной эффективности. Причем во многом прибыльность инвестиционной деятельности зависит от внешних факторов, таких как: То есть, можно утверждать, что наиболее важными направлениями региональной инвестиционной политики, является решение комплекса задач по стабилизации политической ситуации в регионе, снижению инфляционных ожиданий, повышению привлекательности корпоративных инвестиций и долгосрочных сбережений населения, а также углублению предынвестиционного анализа.

В ситуациях, когда действие экзогенных факторов относительно стабильно, успех инвестиционной деятельности определяется эндогенными факторами: Исходя из этого, оптимизация региональных инвестиционных портфелей должна быть построена на основе четкого анализа и прогноза возможных изменений экзогенных факторов, а эндогенные факторы должны планироваться таким образом, чтобы оптимизировать региональный бюджет, а также экономическую ситуацию в регионе. В рамках поставленной задачи процесс оптимизации инвестиционного портфеля или их совокупности может быть описан в виде принципиальной схемы рис.

Процесс оптимизации в этом случае представляет собой замкнутую последовательность действий, то есть циклическую процедуру, в которой на этапе учета и инвентаризации инвестиционных ценностей проверяется и корректируется их перечень, а также определяются их основные характеристики. На этапе экспертной оценки проводится опрос экспертов для определения средней ставки по каждому виду риска для каждой инвестиционной ценности, а также оценивается норма прибыли от каждой инвестиционной ценности и портфеля в целом.

После оценки исходных данных и определения всех необходимых условий проводится расчет оптимальной структуры портфеля, представляющий собой совокупность оптимальных долей для всех инвестиционных ценностей с заданными рисками и нормой прибыли. Далее определяется оптимальная структура всех инвестиционных портфелей и осуществляется поиск инвестиционных ценностей с заданными характеристиками, проводится дальнейший анализ, целью которого является определение объектов купли-продажи для оптимизации портфелей.

В результате проведенного анализа осуществляется реструктуризация портфеля с целью его оптимизации. Процесс оптимизации портфеля включает процесс продажи и приобретения инвестиционных ценностей, то есть управляющий решает задачу выбора тех или иных инвестиционных ценностей для покупки или продажи, с целью удовлетворения требований оптимальности инвестиционного портфеля.

Марковиц - это выдающийся американский экономист, автор теории портфельных инвестиций, лауреат Нобелевской премии. Марковиц родился в году в Чикаго, в году окончил Чикагский университет и начал работать в корпорации"РЭНД". Особый интерес у Марковица вызывали исследования в области экономики неопределенности.

Темы для рефератов. инвестиционного портфеля, эффективности инвестиционного Задание 5а) определить надежность облигаций Банка России. имеют отличные друг от друга мнения об оптимальности сочетания.

В конечном счете из табл. Конечное решение о покупке портфеля А или В зависит от отношения конкретного инвестора к риску и доходности. Метод, который будет применен для выбора наиболее желательного портфеля, использует так называемые кривые безразличия. Эти кривые отражают отношение инвестора к риску и доходности и, таким образом, могут быть представлены как двухмерный график, где по горизонтальной оси откладывается риск, мерой которого является стандартное отклонение обозначенное , а по вертикальной оси - вознаграждение, мерой которого является ожидаемая доходность обозначенная.

На графиках кривых безразличия гипотетического инвестора каждая кривая линия отображает одну кривую безразличия инвестора и представляет все комбинации портфелей, которые обеспечивают заданный уровень желаний инвестора. Отсюда следует первое важное свойство кривых безразличия: Следствием этого свойства является тот факт, что кривые безразличия не могут пересекаться. Это приводит ко второму важному свойству кривых безразличия: В заключение следует заметить, что инвестор имеет бесконечное число кривых безразличия.

Это просто означает, что, как бы не были расположены две кривые безразличия на графике, всегда существует возможность построить третью кривую, лежащую между ними. Здесь уместно спросить; как инвестор может определить вид его кривых безразличия? В конце концов, каждый инвестор имеет график кривых безразличия, которые, обладая всеми вышеперечисленными свойствами, в то же время являются сугубо индивидуальными для каждого инвестора. Один из методов требует ознакомления инвестора с набором гипотетических портфелей вместе с их ожидаемыми доходностями и стандартными отклонениями.

Методы оценки программы капиталовложений

Рефераты Казахстан - Экономика 1. Основные принципы анализа капиталовложений Как известно, основные средства - это совокупность материально-вещественных ценностей, используемых в качестве средств труда и действующих в натуральной форме в течение длительного времени как в сфере материального производства, так и в непроизводственной сфере. Поэтому предприятию для сохранения и расширения производствен-ного потенциала необходимо обеспечивать воспроизводство основных средств и поддержание их в работоспособном состоянии.

Последнее достигается проведением текущего и капитального ремон-тов. Воспроизводство основных средств может быть простым, расширенным и суженным. В пер-вом случае происходит простая замена изношенных основных средств на основные средства со сходными технико-экономическими характеристиками.

Наибольший вклад в создание теории портфеля был внесен американскими На тему «Методы оптимизации портфеля инвестиций» так и не обращающиеся, такие как — векселя, депозитные сертификаты банков. В данной задаче критерий оптимальности - минимизация риска.

Положительные стороны участия в школьных олимпиадах Облегчение поступления в университет. Вы можете задать своему ребенку конечную цель всего учебного процесса, тем самым убедив его в необходимости хорошей учебы. Часто родители говорят своим детям, что если они будут плохо учиться, то не смогут приобрести хорошую профессию в будущем, и пойдут в дворники. Особенности питания школьника Питание в школе должно быть хорошо организованным. Школьник должен быть обеспечен в столовой обедом и горячим завтраком.

Интервал между первым и вторым приемом пищи не должен превышать четыре часа. Наиболее оптимальным вариантом должен быть завтрак ребенка дома, в школе же он съедает второй завтрак Детская агрессия в школе и сложности в процессе обучения Между детской агрессией и трудностями в процессе обучения установлена определенная взаимосвязь. Каждый школьник хочет иметь в школе много друзей, иметь хорошую успеваемость и хорошие оценки.

Когда это у ребенка не получается, он делает агрессивные поступки. Каждое поведение на что-то нацелено, имеет смысловую.

Анализ эффективности инвестиционных проектов

Методы оптимизации портфеля ценных бумаг 1. Он представляет собой процесс рассмотрения преимуществ и недостатков различных видов инструментов инвестирования, с позиций конкретного инвестора исходя из цепей сформированной им политики финансового инвестирования. Результатом этого этапа формирования портфеля является определение соотношения долевых и долговых финансовых инструментов инвестирования в портфеле, а в разрезе каждой из этих групп — доли отдельных финансовых инструментов в каждой группе.

Формирование инвестиционных решений относительно включения в портфель индивидуальных инструментов инвестирования. Оптимизация портфеля, направленная на снижение уровня его риска при заданном уровне доходности основывается на оценке ковариации и соответствующей диверсификации инструментов портфеля.

Сущность формирования инвестиционного портфеля. Методы оценки выбор банка, который будет вести инвестиционный счет. Основной.

Распределение капиталовложений реферат Распределение капиталовложений реферат 6 03 - Скачать реферат по теме: Динамическое программирование, решение задачи средствами табличного процессора . Другие документы, подобные Распределение инвестиций методом динамического. Главная Коллекция рефератов"" Математика Распределение инвестиций.

Бесплатные рефераты , курсовые и дипломные работы на сайте. При выполнении данной курсовой работы применял программы Анализ инвестиционных проектов и его автоматизация на основе ППП .

Критерии принятия инвестиционных решений и методы оценки инвестиционных проектов

Денежные средства в кассе к на расчетном счете; краткосрочные финансовые вложения . Активы среднереализуемые Дебиторская задолженность по текущим хозяйственным операциям . Медленно реализуемые активы Запасы товарно-материальных ценностей, незавершенное производство; расходы будущих периодов .

Поэтому встает задача оптимизации инвестиционного портфеля. если можно получить чистую прибыль выше, чем от хранения денег в банке; . в качестве основного при анализе оптимальности инвестиционного портфеля.

Ставка дисконта по Методу оценки капитальных активов составила: Существует и другой метод определения дисконтной ставки — метод куммулятивного построения. Методика его расчета изложена в учебном примере по оценке бизнеса российской фирмы, помещенного в данной главе. В основу затратного подхода положен анализ и перестройка балансового отчета фирмы. Данный подход предусматривает суммирование чистой стоимости активов фирмы с последующим вычитанием из этой суммы ее обязательств.

Результат показывает оценочную стоимость собственного капитала.

2. Условия обеспечения финансовой устойчивости страховых компаний в современных условиях

Следующая процедура, включающая пять этапов, составляет основу инвестиционного процесса: Выбор инвестиционной политики 2. Анализ рынка ценных бумаг 3. Формирование портфеля ценных бумаг 4. Пересмотр портфеля ценных бумаг 5.

Соискатель имеет право изменить тему реферата в пределах соответствующих . Проблемы оптимальности денежной эмиссии и ее взаимосвязь со структурой денежной массы, Деятельность инвестиционных банков и ее особенности. . Понятие инвестиционного портфеля, цели его формирования.

Перечень ссылок Введение Исследование процессов управления портфельным инвестированием в финансовые активы важно, прежде всего, с точки зрения решения общей проблемы инвестирования. От того, насколько эффективно будет отлажен механизм портфельного инвестирования, во многом зависит функционирование всей экономической системы. В магистерской работе рассматриваются проблемы, связанные с выбором эффективных вариантов управления портфельными инвестициями, позволяющие определять лучшие стратегии вложения средств в ценные бумаги с целью получения дохода.

В научной литературе эти проблемы рассматриваются в рамках портфельной теории, основные концепции которой были развиты во второй половине века. Для решения вопросов, связанных с управлением портфелем ценных бумаг в современной экономической литературе накоплен большой методический потенциал. Данной проблематикой занимались такие зарубежные и отечественные ученые: Актуальность темы В современных условиях нестационарности, стохастичности и кризисных явлений различной природы традиционная портфельная теория и классические методы финансовой математики, направленные на оптимизацию инвестиционного портфеля оказываются неадекватными.

Поэтому актуальным остается вопрос построения схем управления инвестициями, с учетом всех особенностей современной среды и недостатков существующих моделей. Актуальность этой работы обусловлена, с одной стороны, большим интересом к теме управления инвестициями в современной науке, а с другой стороны, ее недостаточной разработанностью. Рассмотрение вопросов связанных с данной тематикой носит как теоретическую, так и практическую значимость.

Цель и задачи исследования, запланированные результаты Целью магистерской работы является разработка и анализ стохастической модели оптимального управления инвестициями, которая построена на принципах портфельной теории, но также учитывает наличие стохастических изменений доходности рисковых активов и учитывает транзакционные издержки, связанные с операциями купли-продажи. Обзор исследований и разработок Были рассмотрены современные подходы к оптимальному управлению инвестициями.

Эффективное формирование и стратегия управления инвестиционным портфелем является одной из основных проблем в современной теории инвестиций.

Управление кредитным портфелем коммерческого банка — реферат

Инвестирование представляет собой один из наиболее важных аспектов деятельности любой динамично развивающейся коммерческой организации, руководство которой отдаёт приоритет рентабельности с позиции долгосрочной, а не краткосрочной перспективы. Все коммерческие организации в той или иной степени связаны с инвестиционной деятельностью. Принятие инвестиционных решений осложняется различными факторами: Нередко решения должны приниматься в условиях, когда имеется несколько альтернативных или взаимно независимых проектов, то есть возникает необходимость сделать выбор одного или нескольких проектов, основываясь на каких-то формализованных критериях.

Очевидно, что таких критериев может быть несколько , а вероятность того, что какой-то один проект будет предпочтительнее других по всем по всем критериям невелика. В этом случае приходится отдавать приоритет какому-то одному критерию, устанавливать их иерархию или использовать дополнительные неформализованные методы оценки.

Список произведений по запросу"инвестиционный портфель" позволяют на практике оценить эффективность и оптимальность вложений в инвестиционный портфель ГПФН Global. Выводы. .. Представлены примеры условий банков по корпоративным кредитам на инновации. . Темы рефератов 1.

Титова Евгения Викторовна В статье анализируются инструменты формирования и управления инвестиционным портфелем проектов для предприятий мясной промышленности: Аверченков Рассматривается решение задачи определения оптимального состава инвестиционного портфеля с помощью кластерного расширения генетического алгоритма. Его применение позволяет эффективно решать данную задачу как многоэкстремальную с учетом прогнозируемых значений доходности и риска инвестиционного планирования.

Представлены результаты практического применения генетического алгоритма для определения оптимального инвестиционного портфеля на основе фактических данных Представлены результаты практического применения генетического алгоритма для определения оптимального инвестиционного портфеля на основе фактических данных. Иголкина Дальний Восток — это одна из ключевых территорий России, имеющая стратегическое значение. Однако темпы экономического роста в этом регионе значительно отстают от среднероссийских показателей.

Основой развития Дальнего Востока является реализация крупных инвестиционных проектов с привлечением как отечественных, так и иностранных инвесторов при использовании механизма государственно-частного партнерства. Об этом рассказывается в статье государственно-частное партнерство, инвестиционные проекты, развитие Дальнего Востока, природно-ресурсный потенциал, инвестиционный портфель, особая экономическая зона, соглашение о разделе продукции.

Мищенко Статья посвящена моделированию и анализу получаемых на основе решений задач оптимизации портфельных инвестиций при условии ограничений на целочисленность лотов. Рассматриваются двухкритериальные модели оптимизации портфельных инвестиций: Представлены результаты численных экспериментов по данным котировок Российской торговой системы и оценок информационно-аналитических агентств. В такой ситуации применение дискретных задач оптимизации невозможно.

Определение оптимального портфеля ценных бумаг